高維、高頻金融數(shù)據(jù)的因子建模與預(yù)測(cè)推斷研究取得新進(jìn)展
中大新聞網(wǎng)訊(通訊員程明勉)隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用的蓬勃發(fā)展,利用高維、高頻的新型結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)構(gòu)建因子模型并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)已成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的熱點(diǎn)。在標(biāo)準(zhǔn)的因子模型框架下,研究人員通常假設(shè)因子載荷(或稱為貝塔β)在較長(zhǎng)的時(shí)間跨度中保持不變。但近年來(lái)越來(lái)越多的研究證據(jù)表明,因子載荷實(shí)際上是時(shí)變的。中山大學(xué)嶺南學(xué)院程明勉助理教授與美國(guó)羅格斯大學(xué)(Rutgers University)廖原教授、楊希野副教授合作的論文“Unifor...



